日內 1 分 K — 2026-10-06

合約 202610｜交易日 2026-10-06（本頁顯示用的合約＝當日成交量最大者）

⚠️ 這個挑法只用在顯示。模型與回測用的價格序列（tx_series）是依到期日事前排定的轉倉日曆（最後交易日前 1 個交易日換月）挑近月，不看當天的成交量——用當天收盤後才知道的成交量決定早盤要交易哪一口，會有可用時點的問題（審核 A07）。夜盤特徵（目前沒有選進模型）也是挑成交量最大的那一口，但它在 D 日 05:00 收盤、18:30 才被使用，成交量那時已經是定數。

🔴 先後順序：夜盤在前，日盤在後。期交所把 前一天傍晚 15:00 → 這天清晨 05:00 那一段記在這個交易日底下（session=盤後）——所以底下兩張圖照時間順序排：①夜盤（前一晚）在上、②日盤（當天）在下。
⚠️ 這也是為什麼夜盤特徵對當日預測當期可用、不需要延遲一天（與美股／FX 欄位一律 _lag1 不同）。

① 夜盤 15:00–翌 05:00（前一晚，發生在日盤之前）（798 根）

② 日盤 08:45–13:45（當天）（300 根）

其他日期（列最近 30 天，共封存 65 天）

這裡只列最近 30 天；其餘 35 天也還在，用 ?day=YYYY_MM_DD 直接開（最舊到 2026_07_13）。

這些資料能做什麼

1 分 K 讓「先碰停損還是先碰目標」變成可回測的問題——日線只有 OHLC，同一天兩者都在區間內時看不出順序，而那個順序決定盈虧正負號。 tx/stops.py 已實作保守規則的觸發模擬：同一根 bar 內雙觸發 一律當停損先發生、跳空穿越停損以更差的開盤價成交。 ⚠️ 這是指定成交假設下的保守路徑情境，不是完整的損益下界： 觸價不成交、漲跌停鎖死、部分成交、跳空後的流動性與延遲都不在模擬裡， 而且 1 分 K 也分不出同一分鐘內誰先到。

1 分 K 已封存 65 天（期交所滾動視窗只給約 30 天， 所以從封存第一天起每日 +1）；一年後即有完整年度的日內回測能力。