MARKET RESEARCH
daily-2026-09-30
台指期每日預測 — 2026-09-30
資料日期：2026-09-30 上游最新月檔：202609 序列列數：5,595 成本標註：assumed-cost（參數未查證）
次一交易日觀點（預測對象 ≈ 2026-10-01）
- 方向：偏多 P(漲)=38.0% P(震)=24.6% P(跌)=37.5%
- 預測區間（80%）：47,602 – 49,102 （寬度 1,500 點，3.10%）
- 中位數預期：+0.10% 參考價：48,330 停損：728 點
- 建議部位：無建議（校準未通過：ECE 0.0607 ≥ 0.05）
- 口數：TX n/a MTX n/a ← 帳戶參數未設定（config/costs.toml [account]）
多日展望（3／5 日）
| horizon | 方向 | P(漲) | P(震) | P(跌) | 區間（80%） | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日 | 偏多 | 38.0% | 24.6% | 37.5% | 47,602 – 49,102 | record_only |
| 3 日 | 偏多 | 44.2% | 23.5% | 32.3% | 47,018 – 49,721 | record_only |
| 5 日 | 偏空 | 37.6% | 23.1% | 39.3% | 46,635 – 50,184 | record_only |
🔴 校準閘門未通過的 horizon：1日(ECE 0.0607)、3日(ECE 0.0847)、5日(ECE 0.1276)（上限 0.05）， 這些 horizon 只記錄預測、不給部位建議。 這是刻意的：題材獵人的 prob_boom 就是在未校準的狀態下 持續輸出，最後與實際報酬呈 −0.273 的負相關。結算
- 本次結算 3 筆
- 保留 pending 9 筆（抓不到價或尚未到期，絕不寫 0）
- 先前已結算 76 筆
近期戰績（60 筆，2026-08-25 ~ 2026-09-30）
- 方向命中率：41.7%
- 區間涵蓋率：85.0%（目標 80%）
- 平均報酬：+0.610%
- 中位數預測平均絕對誤差：1.699%
分 horizon 表現
| horizon_days | 筆數 | 方向命中率 | 區間涵蓋率 | 平均報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0.45 | 0.85 | 0.0022229 |
| 3 | 20 | 0.4 | 0.85 | 0.00534695 |
| 5 | 20 | 0.4 | 0.85 | 0.0107393 |
分方向表現
| pred_class | 筆數 | 方向命中率 | 平均報酬 |
|---|---|---|---|
| -1 | 15 | 0.333333 | -0.00205727 |
| 0 | 2 | 0.5 | 0.026433 |
| 1 | 43 | 0.44186 | 0.00800409 |
機率校準（可靠度表）
Brier = 0.2181 ECE = 0.0796
⚠️ 樣本 60 筆太少,這個 ECE 無法判讀——完美校準在此樣本數下的下限中位數就有 0.0828,已高過 0.05 的門檻,也就是說一個毫無瑕疵的模型也會被判不及格。
| bin | n | predicted | actual | gap |
|---|---|---|---|---|
| [0.2, 0.3) | 1 | 0.288667 | 0 | -0.288667 |
| [0.3, 0.4) | 27 | 0.359091 | 0.259259 | -0.0998321 |
| [0.4, 0.5) | 30 | 0.437144 | 0.466667 | 0.0295225 |
| [0.5, 0.6) | 2 | 0.548293 | 1 | 0.451707 |
已知限制（每份報告必須複述）
1. 成本參數全部為假設值，未查證 → 所有績效標 assumed-cost 2. 帳戶參數未設定 → 口數與部位大小無法計算 3. 夜盤特徵自 2017-05 起、期貨三大法人自 2017-07 起，之前為硬缺口 4. 沒有 bid/ask，滑價只能是假設值 5. 漲跌停鎖死日無法成交（實測 4 天），回測強制沿用前一日部位 6. 本系統不下單、不接經紀商、不做即時盤
Educational research notes only. Not financial advice.
版本
5f92ccf（第 163 次提交，2026-10-14） ｜ 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC ｜ 行情與研究結果供查看；會員可管理觀察清單並要求更新個股分析